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小米手机可以通过设置应用锁来给短信应用上锁，以下是具体的操作步骤。
1、打开手机中的设置，找到并点击“应用锁”选项。
2、输入自己设置的密码或者通过指纹识别的方式进入应用锁设置。
3、在应用锁列表中，找到并点击“短信”应用旁边的开关，开启应用锁功能。
完成以上步骤后，每次打开短信应用时都需要输入密码或者进行指纹识别才能进入，从而保护短信的隐私安全，需要注意的是，不同版本的小米手机可能在操作上略有差异，可以根据具体的手机版本和MIUI版本进行操作。
为了保护手机安全，建议定期更新系统和应用，避免使用第三方非法应用或点击不明链接，以防手机受到攻击或病毒感染。